香港小果奶奶心论坛,香港小喜印刷图库,纵横天下高手论坛,香港小鱼儿手机开奖——祥云县热点要闻

您现在的位置:主页 > 教育新闻 >

教育新闻

中银薪钱包货币市场基金2016年第4季度报告

发布日期:2022-04-11 05:37   来源:未知   阅读:

  基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年一月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 中银薪钱包货币  基金主代码 000699  交易代码 000699  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年6月26日  报告期末基金份额总额 8,995,149,418.84份  投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。  投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。  业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。  风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。  基金管理人 中银基金管理有限公司  基金托管人 兴业银行股份有限公司  §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日) 上期金额  1.本期已实现收益 41,288,554.56 -  2.本期利润 41,288,554.56 -  3.期末基金资产净值 8,995,149,418.84 -  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6163% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.2713% 0.0011%  注:本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银薪钱包货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年6月26日至2016年12月31日)  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起1个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(五)投资限制的规定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    范静 本基金的基金经理、中银惠利纯债基金基金经理、中银活期宝货币基金基金经理 2014-06-26 - 10 中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有10年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。  注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 国外经济方面,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期。主要经济体经济走势分化,美国经济复苏有所加快,欧元区复苏基础尚待巩固,部分新兴经济体实体经济面临更多挑战。从领先指标来看,四季度美国ISM制造业PMI指数明显回升至54.7水平,就业市场持续改善,失业率下行至4.6%左右。四季度欧元区制造业PMI指数上行至54.9,CPI同比增速上行至0.6%左右。美国仍是全球复苏前景最好的经济体,受特朗普竞选的积极财政主张及美联储加息预期强化影响,美元指数在95-103左右的区间宽幅波动。国内经济方面,当前我国经济金融运行总体平稳,但形势的错综复杂不可低估。具体来看,领先指标12月制造业PMI保持荣枯线的水平,同步指标工业增加值同比增速11月增长6.2%,出现低位回升走势。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车涨跌互现:11月消费增速回升至10.8%,11月出口同比增速回升至-1.6%左右,1-11月固定资产投资增速为8.3%左右。通胀方面,CPI同比增速小幅趋升,11月小幅上行至2.3%的水平;PPI环比明显回升,11月同比增速上行至3.3%的水平。 2.市场回顾 整体来看,四季度中债总全价指数下跌2.56%,中债银行间国债全价指数下跌2.42%,中债企业债总全价指数下跌4.96%。反映在收益率曲线上,收益率曲线小幅平坦化。具体来看,10年期国债收益率从2.73%的水平上行了28.57个BP,10年期金融债(国开)收益率从3.06%上行62.51个BP至3.68%。货币市场方面,四季度央行货币政策整体保持稳健偏紧,资金面出现结构性紧张。总体来看,银行间1天回购利率从2.34%下行20.03个BP至2.14%,7天回购加权平均利率从2.58%上行13.47个BP至2.71%。 3.运行分析 四季度,在国内经济数据有所企稳,海外特朗普当选导致对美国经济增长和加息预期有所强化,再加上临近年末MPA考核等多重因素的影响下,债券市场出现明显调整。货币政策四季度有所趋紧,资金面出现结构性紧张。本基金通过对久期的有效管理,以及较为均衡的剩余期限安排,有效地控制了流动性风险,积极把握利率波动中交易性机会,保证了在低风险状况下的较好回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 中银薪钱包货币市场基金2016年四季度净值收益率为0.6163%,高于业绩比较基准27bp。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,全球经济复苏依然缓慢且不均衡,国际金融市场风险隐患增多。鉴于对当前经济和通胀增速的判断,中国经济中长期L型增长走势的基本面仍未发生变化,积极财政政策有望继续,货币政策将转向稳健中性,从而对2017年一季度经济形成一定程度支撑。2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论,贯彻好这个总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下要在关键领域有所进取,在把握好度的前提下奋发有为。预计2017年财政政策会更加积极有效,预算安排将适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要。货币政策将保持稳健中性,适应货币供应方式新变化,调节好货币闸门,公开市场方面维护流动性基本稳定。社会融资方面,加强和完善风险管理,防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续,预计表外融资自发扩张的动力依然有限,表内信贷投放也或将因为着力防控资产泡沫而小幅放缓,社会融资总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。 综合上述分析,我们对2017年一季度债券市场的走势判断保持整体乐观。预计2017年一季度宏观调控政策整体保持稳定,财政政策宽松以托底经济的概率较大。一季度固定资产投资增速整体仍有下行压力,基建投资仍是固定资产投资中宏观调控的重要抓手;货币政策将保持稳健中性,预计银行间7天回购利率可能整体稳定,银行间资金面状况整体也有望保持平稳。物价方面,考虑到PPI翘尾因素的上行影响,工业品出厂价格同比增速可能较快上行,居民物价水平同比增速也将小幅回升。考虑到当前经济金融运行总体平稳、货币政策保持稳健、利率债供需整体平衡,预计一季度长端收益率中枢将小幅略降。信用债方面,考虑到要把防控金融风险放到更加重要的位置,进一步完善金融市场建设,提高风险定价能力等因素,一季度或将存在个案违约风险发生,投资需规避信用风险较大的品种。 策略上,我们将合理控制久期和回购比例,精选个券,积极把握短融、存款市场的投资机会,把握票息收入和资本利得,借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 2,371,956,471.46 26.36   其中:债券 2,371,956,471.46 26.36   资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 1,648,112,590.49 18.31   其中:买断式回购的买入返售金融资产 492,921,215.20 5.48  3 银行存款和结算备付金合计 3,963,807,399.70 44.05  4 其他各项资产 1,015,275,806.55 11.28  5 合计 8,999,152,268.20 100.00  5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 7.93   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 - -   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定:“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 83  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 30.38 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 4.45 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 10.60 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—120天 20.25 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)—397天(含) 23.08 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 88.76 -  5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 129,982,330.65 1.45  2 央行票据 - -  3 金融债券 290,176,890.62 3.23   其中:政策性金融债 290,176,890.62 3.23  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 759,041,380.06 8.44  6 中期票据 - -  7 同业存单 1,192,755,870.13 13.26  8 其他 - -  9 合计 2,371,956,471.46 26.37  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 011698886 16联通SCP007 2,500,000 249,564,286.58 2.77  2 111697820 16贵阳银行CD044 2,000,000 198,625,093.54 2.21  3 111615257 16民生CD257 1,500,000 146,775,731.83 1.63  4 111617319 16光大CD319 1,500,000 146,608,023.60 1.63  5 011611009 16大唐集SCP009 1,200,000 119,669,224.57 1.33  6 111619133 16恒丰银行CD133 1,200,000 117,876,112.73 1.31  7 160401 16农发01 1,000,000 99,995,783.02 1.11  8 111697206 16宁波银行CD192 1,000,000 99,472,854.92 1.11  9 111691557 16郑州银行CD021 1,000,000 99,400,925.01 1.11  10 111692587 16西安银行CD003 1,000,000 99,086,523.22 1.10  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次  报告期内偏离度的最高值 0.0157%  报告期内偏离度的最低值 -0.2047%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0558%  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 8,556.77  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 27,752,589.62  4 应收申购款 987,514,660.16  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 1,015,275,806.55  5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 6,660,792,549.66  本报告期基金总申购份额 6,168,349,595.09  本报告期基金总赎回份额 3,833,992,725.91  报告期期末基金份额总额 8,995,149,418.84  §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《中银薪钱包货币市场基金基金合同》 2、《中银薪钱包货币市场基金招募说明书》 3、《中银薪钱包货币市场基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站。 8.3查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日

友情链接:

Power by DedeCms